Даже при детальном анализе матча остаются два вопроса: какой исход выбрать и какую сумму поставить.
Критерий Келли решает второй. Это математический метод для расчета доли банка при известных коэффициенте и вероятности выигрыша.
Точность результата зависит от входных данных. Формула не оценивает силу команд и не ищет выгодные ставки сама.
Что вычисляет критерий
Метод предложил Джон Келли в 1956 году. Он максимизирует ожидаемый логарифмический рост капитала. Это оптимизирует долгосрочный темп роста банка при повторных ставках. Он не стремится к максимальной вероятности выигрыша или минимальному риску. Даже с преимуществом возможны длительные просадки.
Формула для одной ставки
Для исхода с двумя исходами (выигрыш или потеря) используется:
f = (K × p − 1) / (K − 1)
f — доля банка, K — десятичный коэффициент, p — вероятность от 0 до 1. Если результат отрицательный или ноль, ставка не рекомендуется.
Пример
Банк 10 000 ₽, коэффициент 2,20, вероятность 48%:
f = (2,20 × 0,48 − 1) / 1,20 = 0,0467, то есть 467 ₽. Это только расчет, не совет.
Источник вероятности
Вероятность оценивают по моделям, статистике и информации о матче. В киберспорте важны состав, формат, карты, обновления и условия игры. Модели нужно проверять на новых матчах (калибровка). Прошлые результаты не гарантируют точности после изменений.
Коэффициент и вероятность
1/K — порог безубыточности. Для 2,20 это 45,45%. Истинная вероятность должна быть выше. Но коэффициент включает маржу и не является точной вероятностью.
Ошибка в оценке
При реальной вероятности 44% ожидание: 2,20 × 0,44 − 1 = −0,032 (минус 3,2%). Формула верна, но данные неточны.
Дробный Келли
Для снижения риска ставят часть от полного Келли: половина (2,33% ≈ 233 ₽), четверть (1,17% ≈ 117 ₽). Это уменьшает влияние проигрыша, но снижает темп роста. Универсальной доли нет.
Несколько ставок
Ставки взаимосвязаны (например, победа в серии и фора). Нужно учитывать общий риск и портфель, а не только одну формулу.
Ограничения
Формула не подходит для рынков с возвратами или частичными выигрышами. Важно использовать актуальный коэффициент. При его изменении расчет может стать отрицательным. Критерий Келли — инструмент управления риском, а не гарантия прибыли. Он требует проверки модели и учета неопределенности.
Читайте также: Арман Царукян против Маурисиу Руффи
Другие новости
